Barra István
Név: Barra István
Kezdés: 2003
Kutatási téma:
Alapvetően pénzügyi ökonometria a kutatási területem, ezen belül olyan problémák érdekelnek, melyek olyan nem-lineáris idősor modellekhez vezetnek, ahol a hibatag nem normális eloszlású, valamint az idősor nem megfigyelhető változóktól függ (non-linear non Gaussian state space models). Ilyen problémák például a kamatláb lejárati szerkezetének előrejelzése, a volatilitás becslése, csőd előrejelzés. A fent említett modellek becsléséhez Monte Carlo eljárások szükségesek, így ezek is érdekelnek. Jelenleg a vállalati csődök időbeli klasztereződésével foglalkozok.