Barra István

Név: Barra István

Kezdés: 2003

Kutatási téma:

Alapvetően pénzügyi ökonometria a kutatási területem, ezen belül olyan problémák érdekelnek, melyek olyan nem-lineáris idősor  modellekhez vezetnek, ahol a hibatag nem normális eloszlású,  valamint az idősor nem megfigyelhető változóktól függ (non-linear non Gaussian state space models).  Ilyen problémák például a kamatláb lejárati szerkezetének előrejelzése, a volatilitás becslése, csőd előrejelzés. A fent említett modellek becsléséhez Monte Carlo eljárások szükségesek, így ezek is érdekelnek. Jelenleg a vállalati csődök időbeli klasztereződésével foglalkozok.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.